|
Эконометрика. Онлайн Тест 2
|
|
| engineerklub | Дата: Суббота, 30.09.2023, 06:24 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28578
Статус: Offline
| Эконометрика. Онлайн Тест 2
Тип работы: Тесты
Форматы файлов: CAD-системы и проектирование, Microsoft Word
Сдано в учебном заведении: СибГУТИ
Описание:
Вопрос №1
Какие методы используются для выявления наличия, характера и направления связи в статистике?
средних величин
сравнения параллельных рядов
метод аналитической группировки
относительных величин
графический метод
Вопрос №2
Каким методом можно воспользоваться для устранения автокорреляции?
Обобщенным методом наименьших квадратов
Взвешенным методом наименьших квадратов
Методом максимального правдоподобия
Двухшаговым методом наименьших квадратов
Вопрос №3
В чем состоит проблема идентификации модели?
получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений
выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным
проверка адекватности модели
Вопрос №4
Величина индекса корреляции, равная 0,087, свидетельствует:
о слабой их зависимости
о сильной взаимосвязи
об ошибках в вычислениях
Вопрос №5
Периодические колебания, возникающие под влиянием смены времени года называются…
хронологическими
сезонными
тенденцией
случайными
Вопрос №6
Какие методы можно применить для обнаружения гетероскедастичности?
Тест Голфелда-Квандта
Тест ранговой корреляции Спирмена
Тест Дарбина- Уотсона
Вопрос №7
Если и ранг матрицы А равен (К-1) то уравнение:
сверхиденцифицировано
неидентифицировано
точно идентифицировано
Вопрос №8
К задачам эконометрики можно отнести:
прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы
имитация возможных сценариев социально-экономического развития системы для выявления того, как планируемые изменения тех или иных поддающихся управлению параметров скажутся на выходных характеристиках
ПРОВЕРКА гипотез по статистическим данным
Вопрос №9
Простейшая структурная форма модели имеет вид:
Вопрос №10
Если качественная переменная имеет k альтернативных значений, то при моделировании используются:
(k-1) фиктивная переменная
k фиктивных переменных
(k+1) фиктивная переменная
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
| engineerklub | Дата: Суббота, 30.09.2023, 06:24 | Сообщение # 2 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28578
Статус: Offline
| Вопрос №11
Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе:
парного коэффициента корреляции
коэффициента детерминации
множественного коэффициента корреляции
Вопрос №12
Вид уравнения тенденции динамики
Прямая
Теоретическая
Параболическая
Степенная
Экспоненциальная
Вопрос №13
Автокорреляцией в статистике называется:
зависимость вариации значений одного показателя от вариации значений другого
зависимость между цепными уровнями
отклонения от тенденции
зависимость последующего уровня динамического ряда от предыдущего
Вопрос №14
Фиктивные переменные могут принимать значения:
1 и 0
2
-1 и 1
любые значения
Вопрос №15
Эконометрику можно определить как:
наука об экономических измерениях
статистический анализ экономических данных
это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией
Вопрос №16
По направлению связи бывают:
умеренные
прямые
прямолинейные
Вопрос №17
Приведенная форма модели представляет собой:
систему нелинейных функций экзогенных переменных от эндогенных
систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных
систему линейных функций экзогенных переменных от эндогенных
систему нормальных уравнений
Вопрос №18
Эндогенные переменные:
зависимые переменные
независимые переменные
датированные предыдущими моментами времени
Вопрос №19
Система рекурсивных уравнений:
когда каждая зависимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y
когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x
когда каждая независимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y
когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная представляет функцию от всех зависимых и независимых переменных предшествующих уравнений
Вопрос №20
Ряд динамики характеризует:
структуру совокупности по какому-либо признаку
изменение значений признака во времени
определенное значение варьирующего признака в совокупности
факторы изменения показателя на определенную дату или за определенный период
Вопрос №21
При добавлении в уравнение регрессии еще одного объясняющего фактора коэффициент детерминации:
уменьшится
возрастет
сохранит свое значение
не уменьшится
Вопрос №22
Ряд динамики состоит из:
частостей
уровней
вариантов
показателей времени
Вопрос №23
Под параметризацией модели понимается:
спецификация модели
оценка параметров модели
сбор статистической информации об объеме исследования
проверка адекватности модели
Вопрос №24
На чем основан тест Уайта?
На использовании t – статистики
На использовании F – статистики
На использовании
На графическом анализе остатков
Вопрос №25
Если по t-критерию большинство коэффициентов регрессии статистически значимы, а модель в целом по F- критерию незначима то это может свидетельствовать о:
Мультиколлинеарности
Об автокорреляции остатков
О гетероскедастичности остатков
Такой вариант невозможен
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
| engineerklub | Дата: Суббота, 30.09.2023, 06:25 | Сообщение # 3 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28578
Статус: Offline
| Вопрос №26
Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется на основе:
t - критерия Стьюдента
F - критерия Фишера – Снедекора
средней квадратической ошибки
средней ошибки аппроксимации
Вопрос №27
В каких пределах меняется частный коэффициент корреляции вычисленный по рекуретным формулам?
от - ∞ до + ∞
от 0 до 1
от 0 до +∞
от –1 до +1
Вопрос №28
Если и ранг матрицы А больше (К-1) то уравнение:
сверхиденцифицировано
неидентифицировано
точно идентифицировано
Вопрос №29
По характеру различают связи:
функциональные и корреляционные
функциональные, криволинейные и прямолинейные
корреляционные и обратные
статистические и прямые
Вопрос №30
Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y:
только при нелинейной форме зависимости
при любой форме зависимости
только при линейной зависимости
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
