|
Эконометрика. (ответы на тест Синергия МОИ МТИ МосАП)
|
|
| engineerklub | Дата: Понедельник, 10.06.2024, 08:05 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28575
Статус: Offline
| Эконометрика. (ответы на тест Синергия МОИ МТИ МосАП)
Тип работы: Тесты
Сдано в учебном заведении: Синергия МОИ МТИ МосАП
Описание:
Результат 83 … 100 баллов из 100
Эконометрика.ои(dor_БАК_230406)
1. Введение
2. Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
3. Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
4. Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
5. Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
6. Тема 5. Модели временных рядов
7. Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
8. Заключение
… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным
Тип ответа: Текcтовый ответ
… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года
Тип ответа: Текcтовый ответ
… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
Тип ответа: Текcтовый ответ
… в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt
Тип ответа: Текcтовый ответ
… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу
Тип ответа: Текcтовый ответ
… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения
Тип ответа: Текcтовый ответ
… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
Тип ответа: Текcтовый ответ
Аналитическим выравниванием временного ряда называют …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• анализ автокорреляционной функции и коррелограммы
• построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда
• устранение сезонной компоненты
• применение методики скользящего выравнивания ряда
В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной
Тип ответа: Текcтовый ответ
В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• заранее оценены и известны
• не подлежат оценке
• определяются обычным методом наименьших квадратов
• неизвестны и подлежат оценке
В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные
Тип ответа: Текcтовый ответ
Временной ряд является нестационарным, если …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• среднее значение его членов постоянно
• его случайная составляющая зависит от времени
• его члены не зависят от времени
• его неслучайная составляющая зависит от времени
Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• эргодичным
• стационарным в узком смысле
• нестационарным
• случайным
Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• эргодичным
• стационарным в узком смысле
• нестационарным
• стационарным в широком смысле
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
| engineerklub | Дата: Понедельник, 10.06.2024, 08:05 | Сообщение # 2 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28575
Статус: Offline
| Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …
Тип ответа: Текcтовый ответ
Выборочная дисперсия является …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• смещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной средней
Выборочная средняя является …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• несмещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной дисперсии
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности:
Тип ответа: Сортировка
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:
Тип ответа: Сортировка
• 1 составляется уравнение регрессии и находятся отклонения
• 2 находится расчетное значение DW-статистики
• 3 по таблице критических значений находятся табличные значения критерия
• 4 расчетное значение критерия сравнивается с нижним (d1 или dL) и верхним (d2 или dU) критическими значениями статистики Дарбина–Уотсона
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:
Тип ответа: Сортировка
• 1 значения x и ε ранжируются
• 2 рассчитывают коэффициент Спирмена
• 3 находится t-фактическое
• 4 tфакт сравнивается tтабл (α/2; df = n − 2)
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:
Тип ответа: Сортировка
• 1 исходную эконометрическую модель логарифмируют по экспоненте
• 2 решают систему нормальных уравнений для нахождения параметров lna₀ и a₁
• 3 находят значение параметра a₀ путем после потенцирования величины lna₀
• 4 находят значение ỹⱼ и строят график зависимости
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:
Тип ответа: Сортировка
• 1 выдвигается нулевая гипотеза об одновременном равенстве нулю всех коэффициентов (параметров) регрессии при объясняющих переменных
• 2 проверка данной гипотезы осуществляется на основе дисперсионного анализа сравнения объясненной и остаточной дисперсий; при этом находят фактическое значение F-статистики Фишера
• 3 при выполнении предпосылок метода наименьших квадратов построенная F-статистика имеет распределение Фишера с числом степеней свободы df₁ = k − 1, df₂ = n − k и α = 0,05 (0,01; 0,001)
• 4 сравниваются фактическое и табличное значения F-статистик
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:
Тип ответа: Сортировка
• 1 выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы
• 2 рассчитывается фактическое значение t-критерия, для этого значение параметра регрессионного уравнения делится на его стандартную ошибку
• 3 по таблице распределения Стьюдента находятся табличные значения t-критерия с учетом принятого уровня значимости a и числом степеней свободы вариации
• 4 сравниваются фактическое и табличное значения t-критерия
Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:
Тип ответа: Сортировка
• 1 ввести дискретную переменную t, отражающую принадлежность уровней временного ряда к тому или иному периоду (моменту) времени
• 2 для нахождения параметров линейного тренда использовать метод наименьших квадратов (МНК) и решить систему нормальных уравнений
• 3 провести прогнозирование неизвестных будущих уровней анализируемого временного ряда, подставив для этого в оцененное уравнение регрессии номера прогнозных периодов
• 4 построить линейный график, отражающий исходные, выровненные и прогнозные уровни анализируемого временного ряда
Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:
Тип ответа: Сортировка
• 1 Гармоническая
• 2 Геометрическая
• 3 Арифметическая
• 4 Квадратическая
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
| engineerklub | Дата: Понедельник, 10.06.2024, 08:05 | Сообщение # 3 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28575
Статус: Offline
| Для идентификации модели используются такие приемы, как …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• проверка адекватности и статистический анализ
• оценка параметров и статистический анализ
• расчет математических ожиданий и проверка адекватности
Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• метод наименьших квадратов
• метод наименьших модулей
• обобщенный метод наименьших квадратов
• метод моментов
Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза
Тип ответа: Текcтовый ответ
Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• и дисперсии будут одинаковы
• будут одинаковы, а дисперсии будут различны
• будут различны, а дисперсии будут одинаковы
• и дисперсии будут различны
Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• фиктивную переменную взаимодействия
• лаговую переменную
• лишнюю переменную
• фиктивную переменную для коэффициента наклона
• циклическую переменную
Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• коэффициент детерминации R² увеличится
• коэффициент детерминации R² уменьшится
• это не повлияет на коэффициент детерминации R²
Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен …
Тип ответа: Текcтовый ответ
Если в ходе анализа 7 предприятий были получены следующие знаки отклонения индивидуальных величин от соответствующих средних (см. таблицу ниже), следовательно, значение коэффициента Фехнера равно …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 0,95
• -0,18
• -0,14
• 0,14
Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %
Тип ответа: Текcтовый ответ
Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
• необходимо включить в модель другие факторы и использовать линейное уравнение множественной регрессии
• целесообразно использовать линейное уравнение парной регрессии
• целесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• такой же, как
• выше, чем
• ниже, чем
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
