|
Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте
|
|
| engineerklub | Дата: Четверг, 13.06.2024, 21:50 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28575
Статус: Offline
| Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте (ответы на тесты Синергия МОИ МТИ МосАП)
Тип работы: Тесты
Сдано в учебном заведении: МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия
Описание:
Результат 90 … 100 баллов из 100
Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте
• Введение в курс
• Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
• Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
• Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
• Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
• Тема 5. Модели временных рядов
• Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
• Заключение
• Итоговая аттестация
… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным
Тип ответа: Текcтовый ответ
… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года
Тип ответа: Текcтовый ответ
… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
Тип ответа: Текcтовый ответ
… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу
Тип ответа: Текcтовый ответ
… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
Тип ответа: Текcтовый ответ
Аддитивная модель содержит компоненты в виде …
Тип ответа: Текcтовый ответ
Аналитическим выравниванием временного ряда называют …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• анализ автокорреляционной функции и коррелограммы
• построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда
• устранение сезонной компоненты
• применение методики скользящего выравнивания ряда
В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финан¬совых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, произ¬водством и ценами получил …
Тип ответа: Текcтовый ответ
В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• не зависит от его значения во всех других наблюдениях
• зависит от его значения в предыдущих наблюдениях
• зависит от его значения во всех других наблюдениях
• зависит от его значения в первом наблюдении
• равно 0
В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• двух случайных членов
• нескольких случайных членов
• двух зависимых переменных
• одной зависимой переменной
• случайной составляющей
В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной
Тип ответа: Текcтовый ответ
В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные
Тип ответа: Текcтовый ответ
В производственных функциях широко распространена степенная форма множественной регрессии ỹ = a ⋅ x₁^b₁ ⋅ x₂^b₂ ⋅ … ⋅ xₖ^bₖ, экономическим смыслом коэффициентов bⱼ является то, что они …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• характеризуют среднее изменение результата с изменением соответствующего фактора на единицу при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне
• показывают, на сколько процентов в среднем изменяется результат с изменением соответствующего фактора на 1 % при неизменности действия других факторов
• позволяют однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвязи рассматриваемых признаков и целесообразности включения фактора в модель
В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
| engineerklub | Дата: Четверг, 13.06.2024, 21:51 | Сообщение # 2 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28575
Статус: Offline
| Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• анализ автокорреляционной функции
• расчет коэффициентов корреляции между объясняющими переменными
• построение коррелограммы
• агрегирование данных за определенный промежуток времени
В эконометрике существуют следующие типы данных: …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• постоянные, переменные
• определенные, неопределенные, качественные, количественные
• пространственные, временные, панельные
Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• долю дисперсии x, объясненную
• долю дисперсии y, объясненную
• долю дисперсии x, необъясненную
• долю дисперсии y, необъясненную
• долю дисперсии x и y, объясненную
Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• эргодичным
• стационарным в узком смысле
• нестационарным
• случайным
Временные ряды – это данные, характеризующие … времени
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• один и тот же объект в различные моменты
• разные объекты в один и тот же момент
• один и тот же объект в один и тот же момент
• разные объекты в различные моменты
Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени
• последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя
• экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени
• экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени
Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …
Тип ответа: Текcтовый ответ
Выборочная дисперсия представляет собой …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• несмещенную оценку генеральной дисперсии
• смещенную оценку генеральной дисперсии
• смещенную оценку моды
Выборочная дисперсия является …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• смещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной средней
Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции
Тип ответа: Текcтовый ответ
Выборочная средняя является …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• несмещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной дисперсии
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:
Тип ответа: Сортировка
• 1 составляется уравнение регрессии и находятся отклонения
• 2 находится расчетное значение DW-статистики
• 3 по таблице критических значений находятся табличные значения критерия
• 4 расчетное значение критерия сравнивается с нижним (d1 или dL) и верхним (d2 или dU) критическими значениями статистики Дарбина–Уотсона
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:
Тип ответа: Сортировка
• 1 значения x и ε ранжируются
• 2 рассчитывают коэффициент Спирмена
• 3 находится t-фактическое
• 4 tфакт сравнивается tтабл (α/2; df = n − 2)
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
| engineerklub | Дата: Четверг, 13.06.2024, 21:51 | Сообщение # 3 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28575
Статус: Offline
| Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:
Тип ответа: Сортировка
• 1 выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы
• 2 рассчитывается фактическое значение t-критерия, для этого значение параметра регрессионного уравнения делится на его стандартную ошибку
• 3 по таблице распределения Стьюдента находятся табличные значения t-критерия с учетом принятого уровня значимости a и числом степеней свободы вариации
• 4 сравниваются фактическое и табличное значения t-критерия
Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:
Тип ответа: Сортировка
• 1 выявление соответствующей составляющей динамического ряда
• 2 описание выявленной составляющей динамического ряда
• 3 оценка качества построенной модели
• 4 прогнозирование будущих уровней показателя с учетом соответствующих составляющих
Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:
Тип ответа: Сортировка
• 1 ввести дискретную переменную t, отражающую принадлежность уровней временного ряда к тому или иному периоду (моменту) времени
• 2 для нахождения параметров линейного тренда использовать метод наименьших квадратов (МНК) и решить систему нормальных уравнений
• 3 провести прогнозирование неизвестных будущих уровней анализируемого временного ряда, подставив для этого в оцененное уравнение регрессии номера прогнозных периодов
• 4 построить линейный график, отражающий исходные, выровненные и прогнозные уровни анализируемого временного ряда
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):
Тип ответа: Сортировка
• 1 для структурной модели строится приведенная форма модели
• 2 для каждого уравнения приведенной формы традиционным методом наименьших квадратов оцениваются приведенные коэффициенты δіј
• 3 на основе коэффициентов приведенной формы путем алгебраических преобразований находятся параметры структурной модели
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК):
Тип ответа: Сортировка
• 1 к каждому уравнению применяется двухшаговый метод с целью оценить коэффициенты и случайные остатки каждого уравнения
• 2 строится ковариационная матрица остатков и проводится ее оценка
• 3 для оценивания коэффициентов всей системы применяется обобщенный метод наименьших квадратов
Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:
Тип ответа: Сортировка
• 1 Гармоническая
• 2 Геометрическая
• 3 Арифметическая
• 4 Квадратическая
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений
Тип ответа: Текcтовый ответ
Говоря о том, для какого уравнения структурной модели (см. ниже) выполняется необходимое условие идентифицируемости, можно утверждать, что это условие выполняется … {y₁ = c₁₀ + b₁₃y₃ + ε₁, y₂ = c₂₀ + b₂₁x₁ + ε₂, y₃ = b₃₂y₂ + a₃₂x₂ + ε₃
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• в первом уравнении; n = 2 (y₁ и y₃ — эндогенные переменные в уравнении); p = 2 (x₁ и x₂ — экзогенные переменные, которых нет в уравнении);
• вр втором уравнении; n = 1 (y₁— эндогенная переменные в уравнении); p = 1 (x₂ — экзогенная переменная, которой нет в уравнении);
• в третьем уравнении; n = 2 (y₂ и y₃ — эндогенные переменные в уравнении); p = 1 (x₁ — экзогенная переменная, которой нет в уравнении)
Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость – в этом случае следует осуществить … (укажите 2 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели
• включение в модель дополнительных факторных признаков
• визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика
• подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции
Для анализа силы связи признаков, измеренных в порядковой шкале, используют коэффициент … (укажите 3 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• ранговой корреляции Спирмена
• линейной корреляции Пирсона
• ранговой корреляции Кендалла
• ранговой конкордации Кендалла и Смита
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
