|
Эконометрика. Синергия МОИ МТИ МосАП
|
|
| engineerklub | Дата: Воскресенье, 16.06.2024, 12:47 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28575
Статус: Offline
| Эконометрика / Тест 1 / - Тест 2 / Тест 3 / Тест 4 / Тест 5 / Тест 6 / Итоговый тест / Компетентностный тест (ответы на тесты Синергия МОИ МТИ МосАП)
Тип работы: Тесты
Сдано в учебном заведении: Синергия МОИ МТИ МосАП
Описание:
Эконометрика / Тест 1 / - Тест 2 / Тест 3 / Тест 4 / Тест 5 / Тест 6 / Итоговый тест / Компетентностный тест
Результат 80 …100 баллов из100
Эконометрика
• Введение в курс
• Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
• Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
• Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
• Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
• Тема 5. Модели временных рядов
• Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
• Заключение
• Итоговая аттестация
… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
Тип ответа: Текcтовый ответ
… в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt
Тип ответа: Текcтовый ответ
… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу
Тип ответа: Текcтовый ответ
… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения
Тип ответа: Текcтовый ответ
… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
Тип ответа: Текcтовый ответ
Аддитивная модель содержит компоненты в виде …
Тип ответа: Текcтовый ответ
Аналитическим выравниванием временного ряда называют …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• анализ автокорреляционной функции и коррелограммы
• построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда
• устранение сезонной компоненты
• применение методики скользящего выравнивания ряда
Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализацию априорной информации
• сбор и регистрацию информации об участвующих в модели факторах и показателях
• независимое оценивание значений участвующих в модели факторах и показателях
В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финан¬совых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, произ¬водством и ценами получил …
Тип ответа: Текcтовый ответ
В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• не зависит от его значения во всех других наблюдениях
• зависит от его значения в предыдущих наблюдениях
• зависит от его значения во всех других наблюдениях
• зависит от его значения в первом наблюдении
• равно 0
В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• двух случайных членов
• нескольких случайных членов
• двух зависимых переменных
• одной зависимой переменной
• случайной составляющей
В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной
Тип ответа: Текcтовый ответ
В производственных функциях широко распространена степенная форма множественной регрессии ỹ = a ⋅ x₁^b₁ ⋅ x₂^b₂ ⋅ … ⋅ xₖ^bₖ, экономическим смыслом коэффициентов bⱼ является то, что они … @19.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• характеризуют среднее изменение результата с изменением соответствующего фактора на единицу при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне
• показывают, на сколько процентов в среднем изменяется результат с изменением соответствующего фактора на 1 % при неизменности действия других факторов
• позволяют однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвязи рассматриваемых признаков и целесообразности включения фактора в модель
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
| engineerklub | Дата: Воскресенье, 16.06.2024, 12:48 | Сообщение # 2 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28575
Статус: Offline
| В эконометрике существуют следующие типы данных: …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• постоянные, переменные
• определенные, неопределенные, качественные, количественные
• пространственные, временные, панельные
Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией
Тип ответа: Текcтовый ответ
Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• долю дисперсии x, объясненную
• долю дисперсии y, объясненную
• долю дисперсии x, необъясненную
• долю дисперсии y, необъясненную
• долю дисперсии x и y, объясненную
Временной ряд называется стационарным, если …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• среднее значение членов ряда постоянно
• члены ряда образуют арифметическую прогрессию
• члены ряда образуют геометрическую прогрессию
• среднее значение членов ряда постоянно растет
Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени
• последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя
• экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени
• экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени
Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …
Тип ответа: Текcтовый ответ
Выборочная дисперсия представляет собой …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• несмещенную оценку генеральной дисперсии
• смещенную оценку генеральной дисперсии
• смещенную оценку моды
Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции
Тип ответа: Текcтовый ответ
Выборочная средняя является …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• несмещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной дисперсии
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности:
Тип ответа: Сортировка
• 1 @3t22q1.PNG
• 2 @3t22q3.PNG
• 3 @3t22q2.PNG
• 4 @3t22q4.PNG
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:
Тип ответа: Сортировка
• 1 составляется уравнение регрессии и находятся отклонения
• 2 находится расчетное значение DW-статистики
• 3 по таблице критических значений находятся табличные значения критерия
• 4 расчетное значение критерия сравнивается с нижним (d1 или dL) и верхним (d2 или dU) критическими значениями статистики Дарбина–Уотсона
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:
Тип ответа: Сортировка
• 1 значения xi и εi ранжируются
• 2 рассчитывают коэффициент Спирмена
• 3 находится t-фактическое
• 4 tфакт сравнивается tтабл (α/2; df = n − 2)
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:
Тип ответа: Сортировка
• 1 исходную эконометрическую модель логарифмируют по экспоненте
• 2 решают систему нормальных уравнений для нахождения параметров lna₀ и a₁
• 3 находят значение параметра a₀ путем после потенцирования величины lna₀
• 4 находят значение ỹ и строят график зависимости
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
