Воскресенье, 22.06.2025, 14:02
Приветствую Вас, Гость
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Менеджмент, Экономика, Финансы и Маркетинг » Контрольные, курсовые, зачетные и дипломные работы » Эконометрика (тест с ответами Синергия) (ТЕСТ)
Эконометрика (тест с ответами Синергия)
engineerklubДата: Пятница, 24.01.2025, 17:56 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 33721
Репутация: 0
Статус: Online
Эконометрика (тест с ответами Синергия)

1. Белый шум – это …
*свойство коэффициентов регрессионной модели
*модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
*модель авторегрессии первого порядка
2. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
*обобщенный метод наименьших квадратов
*метод максимального правдоподобия
*метод моментов
3. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того,что …
*математическое ожидание случайной величины постоянно
*процесс не является стационарным в широком смысле
*корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
4. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
*Дики-Фулера
*Стьюдента
*Фишера
5. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
*обладают свойством гомокедастичности
*обладают свойством гетероскедастичности
*связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимость
6. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
X^2-критерию
F-критерию
t-критерию
7. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
*необходимым
*достаточным
*необходимым и достаточным
8. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
*функциональной зависимости
*корреляционной связи
*исключительно линейной связи
9. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
*неидентифицируемо
*точно идентифицируемо
*сверхидентифицируемо
10. Автокорреляционная функция – это функция от …
*значений уровней ряда
*времени и лага между двумя уровнями ряда
*времени
11. Стационарность – это …
*характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
*правило отбора предикторов в регрессионную модель
*синоним автокорреляции
12. Стационарность …
*бывает высокая и низкая
*бывает постоянная и переменная
*можно рассматривать в узком и в широком смысле
13. Ковариация – это …
*явление линейной стохастической связи между переменными
*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
14. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью
*Дарбина-Уотсона
*Фишера
*Стьюдента
15. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся …
*средние значения коэффициентов регрессии
*коэффициенты корреляции
*дисперсии коэффициентов регрессии
16. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
*Дарбина-Уотсона
*Фишера
*Стьюдента

СКАЧАТЬ
 
Форум » Менеджмент, Экономика, Финансы и Маркетинг » Контрольные, курсовые, зачетные и дипломные работы » Эконометрика (тест с ответами Синергия) (ТЕСТ)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Рейтинг@Mail.ru