| engineerklub | Дата: Понедельник, 27.04.2026, 18:51 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 38616
Статус: Offline
| Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте / Темы 1-7
Тема 1. Эконометрическое моделирование
Тема 2. Линейная модель множественной регрессии
Тема 3. Метод наименьших квадратов
Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками
Тема 5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
Тема 6. Предпосылки метода наименьших квадратов
Тема 7. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов
Автокорреляция бывает ...
объяснительной и случайной
простой и сложной
положительной и отрицательной
случайной и неслучайной
Экономическая модель имеет вид ...
y = f(x)
у = а + Ых + Ь2х2
у = f(x) + е
у = f(a + Ых + Ь2х2)
Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности
две
три
четыре
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий ...
Фишера
Дарбина-Уотсона
Фостера-Стюарта
Стьюдента
С помощью теста ... можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
Уайта
Льинга-Бокса
Дарбина-Уотсона
Бреуша-Годфри
Упорядоченный набор х = (х1, х2, ...хn) случайных величин - это ... случайная величина
Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к ...
косвенному методу наименьших квадратов
двухшаговому методу наименьших квадратов
трехшаговому методу наименьших квадратов
«Белый шум» - это ...
свойство коэффициентов регрессионной модели
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
Ковариация - это показатель, характеризующий ...
степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
взаимосвязь этих переменных
связь между линейной стохастической и переменными
тесноту линейной стохастической связи между переменными
Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует ... функция
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят ...
состоятельность
многомерность
несмещенность
эффективность
Боксом и Дженкинсом был предложен ...
систематический подход к построению ARMA-моделей
стационарный временной ряд «Белый шум»
косвенный метод построения квадратов
Эконометрическое моделирование состоит из ... основных этапов
трех
четырех
шести
семи
Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это □ ... параметр
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными ...
сильная
слабая
отсутствует
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...
Голдфелда-Квандта
Дарбина-Уотсона
Глейзера
Уайта
Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент ...
детерминации
корреляции
автокорреляции
эластичности
Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если ...
косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
