| engineerklub | Дата: Четверг, 24.09.2026, 05:27 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 40318
Статус: Offline
| Формирование оптимального инвестиционного портфеля реальных инвестиций. Функция поиск решения. 2 вариант
Задание 1 — Базовая задача формирования портфеля (9 проектов, бюджет 130 000 тыс. долл.)
Расчёт NPV и DPI для каждого проекта.
Постановка задачи целочисленного программирования.
Выбор проектов по критерию максимума NPV при ограничении бюджета.
Формулы: NPV = поступления − инвестиции; DPI = NPV / инвестиции + 1.
Задание 2 — Учёт взаимоисключающих проектов (4 проекта, бюджет 1010)
Рассчитаны NPV, IRR, DPI.
Введены ограничения: A и B — взаимоисключающие, Б и Г — взаимоисключающие.
Проверка всех возможных комбинаций проектов (А+Б, А+Г, В+Б, В+Г) с расчётом суммарных IC и NPV.
Демонстрация подхода к выбору оптимальной комбинации при наличии конфликтов.
Задание 3 — Проекты с неравномерными денежными потоками (4 проекта, бюджет 100 тыс. долл.)
Построены денежные потоки за 10 лет (от −31 до +180).
Рассчитаны NPV (при ставке 12%) и DPI для каждого проекта.
Определены доли участия в портфеле (Xk).
Задание 4 — Ранжирование проектов по IRR и DPI (8 проектов, бюджет 60 млн долл.)
Для каждого проекта рассчитаны IRR, NPV, DPI.
Построены три варианта решения:
Решение а — ранжирование по IRR;
Решение б — ранжирование по NPV;
Решение в — ранжирование по DPI.
Сравнение результатов и обоснование выбора оптимального портфеля.
Проверка комбинаций: FCDG, CB, CG, CGA.
Задание 5 — Проекты с одинаковыми инвестициями (4 проекта, бюджет 10 000 тыс. у.д.е.)
Построены денежные потоки за 5 лет.
Рассчитаны NPV (ставка 18%) и DPI для каждого проекта.
Определена доля участия в портфеле (Xk).
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
