| engineerklub | Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 18:14 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28533
Статус: Offline
| Контрольная работа по дисциплине: Эконометрика. Вариант 06
Форматы файлов: Microsoft Word
Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ
Описание:
Уважаемые студенты! Заданием на контрольную работу по курсу «эконометрика» является эмпирическое упражнение с заданными выборками. Исходные данные для задачи приведены по вариантам в файле “kr.xls ”, варианты отличаются исходными данными, задание — общее. Для выполнения работы рекомендуется использовать пакет MATRIXER и методические рекомендации к выполнению практического задания, содержащиеся в курсе лекций. Ответ на вторую часть контрольной работы должен быть оформлен в виде отчета о ходе и результатах выполнения задания, дайте как можно более развернутые и аргументированные ответы на поставленные вопросы. ВНИМАНИЕ! Ответ на вторую часть задания не должен содержать комментариев о ходе работы с программой, комментарии должны относиться непосредственно к ходу решения поставленной задачи, а не ее технического выполнения в программной среде.
Приведем первые 10 значений:
1 259,7559855 22,00062634 4,001000355 3,997487876
2 266,5891917 12,00070376 8,000364172 18,99615516
3 267,9317146 22,99917976 6,999080756 1,002758138
4 243,5204572 24,99854735 -0,998253376 20,99968002
5 286,1228722 21,99926913 7,998998141 3,997875959
6 218,4602501 16,00043116 -4,000239767 5,996878994
7 230,5212139 20,00028558 -2,002041675 30,99386721
8 222,0034352 17,99905294 -4,000151331 6,990892469
9 255,75826 23,00003697 1,999588567 20,00034514
10 199,253061 11,99981175 -7,001467629 12,00082465
Описание данных
Рассматривается модель линейной регрессии; Y — зависимая переменная; Xj — факторы регрессии; i — номер наблюдения; действуют стандартные предположения линейной регрессии.
Задание 1. Оценка параметров регрессии МНК, базовая «инференция» о модели (t-критерий, F-критерий), базовый анализ остатков модели.
1.1 Модель регрессии имеет вид
1.2 Значимость каждого фактора в отдельности по t-критерию
1.3 Проверяем совместную значимость всех факторов по F-критерию.
1.4 Проверим гетероскедастичность остатков.
1.5 Проверим нормальность остатков.
Задание 2. Проверим ряда гипотез о модели с помощью классических критериев, основанных на оценках регрессии МНК с ограничениями.
2.1. Проверим совместную значимость факторов X1, X3.
2.2. Проведём тест Рамсея.
2.3. Проверим постоянство коэффициентов тестом Чоу I формы.
2.4. Проверим остатки на гетероскедастичность(тест Бреуша – Годфри – Пагана)
Комментарии: Зачет без замечаний!
Дата сдачи: декабрь 2016 г.
Преподаватель: Полетайкин А.Н.
скачать можно в разделе Эконометрика
|
| |
| |
