| engineerklub | Дата: Суббота, 04.12.2021, 05:51 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28633
Статус: Offline
| Риск-менеджмент. Вариант №3
Тип работы: Работа Контрольная
Форматы файлов: Microsoft Word
Сдано в учебном заведении: СибГУТИ
Описание:
Задание 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
Таблица 1 – Исходные данные: «Динамика средневзвешенной доходности одной акции компании А, В, С, %
Момент времени А В С
-19 41 39 30
-18 88 14 -33
-17 33 47 37
-16 47 7 24
-15 47 28 53
-14 61 18 15
-13 57 32 64
-12 65 34 -1
-11 49 24 10
-10 57 19 1
-9 52 61 39
-8 34 43 22
-7 49 19 34
-6 65 28 25
-5 71 40 21
-4 59 40 38
-3 31 29 50
-2 45 35 29
-1 46 59 28
0 17 16 41
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
