|
Эконометрика (тест с ответами Синергия)
|
|
| engineerklub | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 15:21 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28578
Статус: Offline
| Эконометрика (тест с ответами Синергия)
Оглавление
1. Белый шум – это …
*свойство коэффициентов регрессионной модели
*модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
*модель авторегрессии первого порядка
2. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
*обобщенный метод наименьших квадратов
*метод максимального правдоподобия
*метод моментов
3. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того,что …
*математическое ожидание случайной величины постоянно
*процесс не является стационарным в широком смысле
*корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
4. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
*Дики-Фулера
*Стьюдента
*Фишера
5. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
*обладают свойством гомокедастичности
*обладают свойством гетероскедастичности
*связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимость
6. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
X^2-критерию
F-критерию
t-критерию
7. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
*необходимым
*достаточным
*необходимым и достаточным
8. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
*функциональной зависимости
*корреляционной связи
*исключительно линейной связи
9. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
*неидентифицируемо
*точно идентифицируемо
*сверхидентифицируемо
10. Автокорреляционная функция – это функция от …
*значений уровней ряда
*времени и лага между двумя уровнями ряда
*времени
11. Стационарность – это …
*характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
*правило отбора предикторов в регрессионную модель
*синоним автокорреляции
12. Стационарность …
*бывает высокая и низкая
*бывает постоянная и переменная
*можно рассматривать в узком и в широком смысле
13. Ковариация – это …
*явление линейной стохастической связи между переменными
*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
14. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью
*Дарбина-Уотсона
*Фишера
*Стьюдента
15. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся …
*средние значения коэффициентов регрессии
*коэффициенты корреляции
*дисперсии коэффициентов регрессии
16. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
*Дарбина-Уотсона
*Фишера
*Стьюдента
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
| engineerklub | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 15:21 | Сообщение # 2 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28578
Статус: Offline
| 17. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....
*процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
*среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
*изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
18.Критерий Фишера используется при проверке …
*статистической значимости модели в целом
*на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
*независимости факторов модели
19. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
*Фостера-Стюарта
*Спирмена
*Дарбина-Уотсона.
20. Эффективная оценка – это оценка, …
*дисперсия которой равна нулю
*дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
*математическое ожидание которой равно нулю
21. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
*числа структурных коэффициентов над числом приведенных
*числа приведенных коэффициентов над числом структурных
*числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
22. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Дарбина-Уотсона
Голдфелда-Квандта
Глейзера Уайта
23. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
*Дики-Фулера
*Стьюдента
*Фишера
24. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
*тесноту связи между переменными
*качество уравнения регрессии в целом
*значимость коэффициентов регрессии
25. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
*минимизирует сумму абсолютных значений остатков
*минимизирует сумму квадратов остатков
*максимизирует сумму квадратов остатков
26. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
*экспоненциальную
*S-образную
*линейную
27. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
*положительные и отрицательные
*равноускоренные и равнозамедленные
*равномерно возрастающие и равномерно убывающие
28. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий…
*Стьюдента
*Фишера
*Дарбина-Уотсона
*Фостера-Стюарта
29. Гомоскедастичность означает …
*отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения
*постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
*отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
30. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
*мультипликативная
*множественная регрессионная
*приведенная
31. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
*рост Х не оказывает влияния на изменение У
*с ростом Х происходит убывание У
*с ростом Х происходит рост У
32. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
*двухшаговый
*косвенный
*классический
33. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…
*сезонная составляющая
*случайная составляющая
*тренд
34. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
*ранговое условие
*порядковое условие
*ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
35. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
*системы
*уравнения
*системы минус единица
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
