| engineerklub | Дата: Понедельник, 11.04.2022, 06:37 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28578
Статус: Offline
| Онлайн-Тест по дисциплине: Эконометрика.
Тип работы: Тесты
Форматы файлов: Microsoft Word
Сдано в учебном заведении: СибГУТИ
Описание:
Вопрос №1
Отметьте правильную форму параболической функции:
Вопрос №2
Простейшая структурная форма модели имеет вид:
Вопрос №3
Какие методы используются для выявления наличия, характера и направления связи в статистике?
средних величин
сравнения параллельных рядов
метод аналитической группировки
относительных величин
графический метод
Вопрос №4
Величина индекса корреляции, равная 0,087, свидетельствует:
о слабой их зависимости
о сильной взаимосвязи
об ошибках в вычислениях
Вопрос №5
На стыке каких областей знаний возникла эконометрика:
экономическая теория; экономическая и математическая статистика
экономическая теория, математическая статистика и теория вероятности
экономическая и математическая статистика, теория вероятности
Вопрос №6
Система рекурсивных уравнений:
когда каждая зависимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y
когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x
когда каждая независимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y
когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная представляет функцию от всех зависимых и независимых переменных предшествующих уравнений
Вопрос №7
Если качественная переменная имеет k альтернативных значений, то при моделировании используются:
(k-1) фиктивная переменная
k фиктивных переменных
(k+1) фиктивная переменная
Вопрос №8
Суть метода наименьших квадратов заключается в том, что:
оценка определяется из условия минимизации суммы квадратов отклонений выборочных данных от определяемой оценки
оценка определяется из условия минимизации суммы отклонений выборочных данных от определяемой оценки
оценка определяется из условия минимизации суммы квадратов отклонений выборочной средней от выборочной дисперсии
Вопрос №9
В чем состоит проблема идентификации модели?
получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений
выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным
проверка адекватности модели
Вопрос №10
Модель считается идентифицированной, если:
среди уравнений модели есть хотя бы одно нормальное
каждое уравнение системы идентифицируемо
среди уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное
среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное
Вопрос №11
Какие показатели по своей величине существуют в пределах от минус до плюс единицы:
коэффициент детерминации
корреляционной отношение
линейный коэффициент корреляции
Вопрос №12
Отметьте обстоятельства, которые должны учитываться при выборе теоретической формы корреляционной связи:
объем изучаемой совокупности
предварительный теоретический анализ внутренних связей явлений
фактически сложившиеся закономерности в связном изменении явлений
Вопрос №13
К задачам эконометрики можно отнести:
прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы
имитация возможных сценариев социально-экономического развития системы для выявления того, как планируемые изменения тех или иных поддающихся управлению параметров скажутся на выходных характеристиках
проверка гипотез по статистическим данным
Вопрос №14
Ряд динамики характеризует:
структуру совокупности по какому-либо признаку
изменение значений признака во времени
определенное значение варьирующего признака в совокупности
факторы изменения показателя на определенную дату или за определенный период
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
| engineerklub | Дата: Понедельник, 11.04.2022, 06:37 | Сообщение # 2 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28578
Статус: Offline
| Вопрос №15
С помощью какого метода можно найти оценки параметра уравнения линейной регрессии:
методом наименьшего квадрата
корреляционно-регрессионного анализа
дисперсионного анализа
Вопрос №16
Если в матрице парных коэффициентов корреляции встречаются , то это свидетельствует:
О наличии мультиколлинеарности
Об отсутствии мультиколлинеарности
О наличии автокорреляции
Об отсутствии гетероскедастичности
Вопрос №17
Как называется нарушение допущения о независимости остатков?
Мультиколлинеарность
Автокорреляция
Гетероскедастичность
Гомоскедастичность
Вопрос №18
Автокорреляцией в статистике называется:
зависимость вариации значений одного показателя от вариации значений другого
зависимость между цепными уровнями
отклонения от тенденции
зависимость последующего уровня динамического ряда от предыдущего
Вопрос №19
Какой из перечисленных методов не может быть применен для обнаружения гетероскедастичности?
Тест Голфелда-Квандта
Тест ранговой корреляции Спирмена
метод рядов
Вопрос №20
На рисунке изображена модель:
мультипликативная
аддитивная
Вопрос №21
К какому классу нелинейных регрессий относится парабола:
регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам
нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам
Вопрос №22
Составляющие ряда динамики:
тренд
циклические (периодические) колебания
сезонные колебания
случайные колебания
Вопрос №23
Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y:
только при нелинейной форме зависимости
при любой форме зависимости
только при линейной зависимости
Вопрос №24
При каком значении средней относительной ошибки по модулю модель имеет высокую точность:
менее 10%
выше 10%
от 10% до 20%.
Вопрос №25
На чем основан тест Уайта?
На использовании t – статистики
На использовании F – статистики
На использовании
На графическом анализе остатков
Вопрос №26
На рисунке изображена модель:
мультипликативная
аддитивная
Вопрос №27
Какой метод используется для количественной оценки силы воздействия одних факторов на другие:
корреляционный анализ
регрессионный анализ
метод средних величин
дисперсионный анализ
Вопрос №28
Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется на основе:
t - критерия Стьюдента
F - критерия Фишера – Снедекора
средней квадратической ошибки
средней ошибки аппроксимации
Вопрос №29
Уравнение называется:
линейным трендом
параболическим трендом
гиперболическим трендом
экспоненциальным трендом
Вопрос №30
Какие методы можно применить для обнаружения гетероскедастичности?
Тест Голфелда-Квандта
Тест ранговой корреляции Спирмена
Тест Дарбина- Уотсона
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
