| engineerklub | Дата: Понедельник, 15.08.2022, 16:12 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 28578
Статус: Offline
| Эконометрика 168 вопросов СИНЕРГИЯ МТИ 2022
Оглавление
Автокорреляционная функция – это функция от …
Аддетивной моделью временного ряда называется
Белый шум – это …
В журнале эконометрика основанный в 1933г.эконометрика определяется как
В модели с распределённым логом рассчитывается значение медианного лага. Медианный лаг
В неэкономические переменные рассматривают в качестве
В общем виде первым этапом эконометрическом исследовании
В парной линейной регрессии абсолютным показателем силы связи между переменными является
В производственной ф-ции Кобба-Дугласа коэффициент эластичности должен быть
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
В уравнении множественной линейной регрессии параметры при факторных переменных
В уравнении множественной линейной регрессии у=а+В1Х1+В2Х2+....
В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
В эконометрике для учета неоднородности по качественным признакам в регрессивную модель вводят
В эконометрических моделях зависимые переменные принято называть
Высший уровень измерения предполагает сравнение с
Гомоскедастичность означает …
График зависимости автокорреляционные ф-ции от величины ряда называется
Двухшаговый метод наименьших квадратов
Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
Для выявления сезонных колебаний на основе моделей регрессии с включением фактора времени фиктивных переменных
Для двухфакторной линейной регрессии коэфф. детерминант 0,7 скорректированное значение 0,614 число наблюдений
Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
Для оценки значимости коэффициент регрессии и его расчета доверительных интервалов используется
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Для системы одновременного уравнения матрица
Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
Доказано, что если выполняется предпосылка метода наименьших квадратов (условия Гаксса-Маркова) то наилучшие оценки параметров линейной регрессии
Долгосрочный мультипликатор в модели регрессии рассчитывается как сумма
Допустим, что имеем временной ряд, за 20 лет наиболее высокие значения коэфф. 3; 6; и 9-ого порядка, значит период колебания равен
Допустим, что по одним и тем же выборочным данным построены два парных линейных уравнения регрессии у=а+вх+е; х=с+dy+е какое из соотношений линейных коэффициент корреляции является истинным?
Допустим, что спрос на иномарки на авторынке России в зависимости от цены
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
Если в динамической модели фактором выступает разовое значение
Если в уравнении парно-линейная регрессия у=а+вх+е переменные "х" и "у"
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
