| engineerklub | Дата: Вторник, 20.05.2025, 06:07 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 34196
Статус: Offline
| Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте (Темы 1-7) тест с ответами Синергия/МОИ/ МТИ /МОСАП
1. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
*трех
*четырех
*шести
*семи
2. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
*Голдфелда-Квандта
*Дарбина-Уотсона
*Глейзера
*Уайта
3. Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
*косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
4. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
5. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …
*уравнения регрессии
*метода наименьших квадратов
*коэффициента корреляции
*теоремы Айткета
*теста Голдфелда-Квандта
6. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
*косвенный
*двухшаговый
*трехшаговый
*классический
7. «Белый шум» – это …
*свойство коэффициентов регрессионной модели
*модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
*стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
8. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
*автокорреляции
*систематической ошибки остаточной депрессии
*гетероскедастичности
*характера динамики процесса
9. Экзогенная переменная может быть …
*положительной и отрицательной
*дискретной и непрерывной
*случайной и неслучайной
10. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
*математическое ожидание
*значение
*распределение
11. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …
*математическое ожидание которой равно нулю
*дисперсия которой равна нулю
*имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок
12. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
*косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
13. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные
*Поддельные
*Фальшивые
*фиктивные
14. Тест Дарбина-Уотсона применяется для …
*проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
*оценки структурных коэффициентов
*проверки независимости остатков модели временного ряда
*определения тренда во временном ряду
15. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …
*Фишера
*Дарбина-Уотсона
*Фостера-Стюарта
*Стьюдента
16. Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина
17. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
*авторегрессионные модели
*модели скользящего среднего
*регрессионные модели
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
