| engineerklub | Дата: Среда, 08.04.2026, 08:29 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 38961
Статус: Offline
| Анализ временных рядов / Темы 1-12
Тема 1. Базовые понятия временных рядов
Тема 2. Статистические характеристики временных рядов
Тема 3. Стационарные временные ряды: модель авторегрессии (AR)
Тема 4. Стационарные временные ряды: модель скользящего среднего (MA)
Тема 5. Стационарные временные ряды: модель ARMA
Тема 6. Прогнозирование стационарных временных рядов
Тема 7. Методы оценки параметров стационарных временных рядов
Тема 8. Методология Бокса-Дженкинса при моделировании временных рядов
Тема 9. Нестационарные временные ряды: детерминированный тренд
Тема 10. Нестационарные временные ряды: стохастический тренд
Тема 11. Нестационарные временные ряды: разрывы
Тема 12. Модели временных рядов многих переменных
Самопроверка остаточных знаний
Итоговая аттестация
В какой последовательности рассчитывается автокорреляционная функция для стохастического процесса?
1 Расчет математического ожидания
2 Расчет дисперсии
3 Расчет автоковариации
4 Расчет автокорреляции
В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
В каком случае автоковариация стохастического процесса будет равна нулю, и автокорреляция будет равна единице?
В каком случае белый шум является примером стационарного стохастического процесса?
В каком случае совпадают значения функции автоковариации и дисперсии?
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса скользящего среднего первого порядка
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 месяц. Как будет называться наблюдение переменной в январе 2024 года относительно февраля 2024 года?
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(2) ненулевая?
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса ARMA(1,1) ненулевая?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(2) ненулевая?
Как иначе называется тест на наличие единичного корня во временном ряду (тест на нестационарность)?
Как интерпретируются коэффициенты в модели VAR?
Как называется визуальное представление автокорреляционной функции?
Как называется визуальное представление функции автокорреляции?
Как называется корреляция между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени?
Как называется наличие долгосрочной стационарной связи между нестационарными рядами?
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
Как называется разница между значением переменной временного ряда на текущую дату и значением переменной на предыдущую дату?
Как называется систематическая компонента, показывающая тенденцию изменения временного ряда?
Как называется стохастический процесс, содержащий единичный корень?
Как называется тест на наличие остаточной корреляции в модели временных рядов?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на неизвестную дату?
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает отсутствие единичного корня во временном ряду?
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает наличие корреляции в остатках модели временных рядов?
Какая из метрик качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Какая из метрик качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(1)?
Какая метрика качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем возрастают
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем остаются в стабильном коридоре
Каким из перечисленных свойств обладает стационарный стохастический процесс в узком смысле?
Каким методом оцениваются параметры детерминированного тренда?
Каким образом нестационарный временной ряд приводится к стационарности?
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
